| Position: | Researcher |
|---|---|
| Degree: | Candidate of Physical and Mathematical Science |
| Title: | |
| Room: | 220 |
| Phone: | 044-259-02-80 |
| E-mail: | arooden@gmail.com |
| Research interests: | Existence and properties of local times and local times of self-intersection of random processes, visits to sets by random processes, construction of stochastic processes and flows with predetermined geometric properties. |
1. Algebra and geometry, bachelor's, 1st year, practical classes.
2. Operations research, 2nd year, lectures.
1. А.В. Руденко. Про одну властивість сингулярних мір. In Математика сьогодні '01, volume 12 of Математика сьогодні, pages 118--123. Наук.-Метод. Центр Вищ. Осв., Київ, 2001.
2. А.В. Руденко. Приближение плотности абсолютно непрерывной компоненты мер в гильбертовом пространстве с помощью полугруппы Орнштейна-Уленбека. Укр. Мат. Журнал, 56(12):1654--1664, 2004.
3. Alexey Rudenko. Existence of generalized local times for Gaussian random fields. Theory Stoch. Process., 12(28)(1-2):142--153, 2006.
4. Alexey V. Rudenko. Local time as an element of the Sobolev space. Theory Stoch. Process., 13(29)(3):65--79, 2007.
5. Олексій Руденко. Розклад Іто-Вінера та властивості локального часу для гаусівського випадкового поля. Математичний вісник наукового товариства ім. Шевченка, 5:183--201, 2008.
6. Alexey Rudenko. Local time for Gaussian processes as an element of Sobolev space. Commun. Stoch. Anal., 3(2):223--247, 2009.
7. Alexey Rudenko. Some properties of the Ito-Wiener expansion of the solution of a stochastic differential equation and local times. Stochastic Processes and their Applications, 122(6):2454 -- 2479, 2012.
8. A. Rudenko. Some uniform estimates for the transition density of a Brownian motion on a Carnot group and their application to local times. Theory of Stoch. Proc., 19(35)(1):62--90, 2014.
